ReP USP - Resultado da busca

Tese (Doutorado)
Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos (2011)
Godói, André Cadime de; Cipparrone, Flávio Almeida de Magalhães (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA, PROGRAMAÇÃO LINEAR, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS (OTIMIZAÇÃO), INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GODÓI, André Cadime de. Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-09032012-133227/. Acesso em: 13 maio 2024.
APA
Godói, A. C. de. (2011). Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-09032012-133227/
NLM
Godói AC de. Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos [Internet]. 2011 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-09032012-133227/
Vancouver
Godói AC de. Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos [Internet]. 2011 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-09032012-133227/
Dissertação (Mestrado)
Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco (2006)
Dantas, Allan Leão; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS (OTIMIZAÇÃO), CONTROLE (TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE), MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DANTAS, Allan Leão. Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco. 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/. Acesso em: 13 maio 2024.
APA
Dantas, A. L. (2006). Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/
NLM
Dantas AL. Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/
Vancouver
Dantas AL. Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/
Tese (Doutorado)
Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância (2006)
Nabholz, Rodrigo de Barros; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS (OTIMIZAÇÃO), PROGRAMAÇÃO DINÂMICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/. Acesso em: 13 maio 2024.
APA
Nabholz, R. de B. (2006). Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/
NLM
Nabholz R de B. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/
Vancouver
Nabholz R de B. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/

USP Schools

ReP

Filtros

Subjects